关于期货结算报告汇总
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篇一：1 期货交易、结算
实训1：期货交易、结算
1、实训目的：掌握期货交易的流程、结算方式
2、实训手段：利用网上软件和模拟交易软件熟悉交易流程、掌握期货交易的结算方式
3、实训过程：
1、掌握交易过程要求的基本知识和常识 2、熟悉和掌握各种交易指令
3、模拟下单交易
4、结算交易
4、实训内容要求
1、了解完整的交易过程
2、 熟悉各交易所的交易指令，收集三大交易所的交易指令类型，
具体分析一种交易指令的含义
3、了解竞价交易的过程
4、掌握期货交易结算的方式
练习题：
1、某客户在大连商品交易所开仓卖出大豆期货合约40手，成交价为4020元/吨，当日结算价格为4030元/吨，交易保证金比例为5%，则该客户当天须缴纳的保证金为多少？
2、某日,铜合约的收盘是17210元/吨,结算价为17240元/吨,该合约的每日最大波动幅度为3%,最小变动价位为10元/吨,问该期货合约下一个交易日跌停板价格是多少？
3、计算下列交易的结算结果
某投资者上日客户权益为128万。5月15日以5400点买入开仓6手沪深300指数期货合约，当日股指大幅下跌，于是在5000点卖出平仓2手，当日结算价4900点。5月16日，因保证金不足，被要求追加保证金，投资者无力追加保证金，开市后以4800点卖出平仓2手，当日结算价5000点。呼声指数期货交易单位是300元/点，保证金比例为12%，请对两天的交易进行结算，并把结算结果填入下表。
客户在按规定足额缴纳开户保证金后，即可开始交易，进行委托下单。所谓下单，是指客户在每笔交易前向期货经纪公司业务人员下达交易指令，说明拟买卖合约的种类、数量、价格等的行为。通常，客户应先熟悉和掌握有关的交易指令，然后选择不同的期货合约进行具体交易。
（一） 常用交易指令
国际上常用的交易指令有：市价指令、限价指令、止损指令和取消指令等。我国期货交易所规定的交易指令有两种：限价指令和取消指令，交易指令当日有效。在指令成交前，客户可提出变更或撤销。
1、 市价指令
市价指令是期货交易中常用的指令之一。它是指按当时市场价格即刻成交的指令。客户在下达这种指令时不须指明具体的价位，而是要求期货经纪公司出市代表以当时市场上可执行的最好价格达成交易。这种指令的特点是成交速度快，一旦指令下达后不可更改和撤销。
2、 限价指令
限价指令是指执行时必须按限定价格或更好的价格成交的指令。下达限价指令时，客户必须指明具体的价位。它的特点是可以按客户的预期价格成交，成交速度相对较慢，有时无法成交。
3、 止损指令
止损指令是指当市场价格达到客户预计的价格水平时即变为市价指令予以执行的一种指令。客户利用止损指令，既可以有效地锁定利润，又可以将可能的损失降低至最低限度，还可以相对较小的风险建立新的头寸。（目前国内尚没有该指令）
4、 取消指令
取消指令是指客户要求将某一指令取消的指令。客户通过执行该指令，将以前下达的指令完全取消，并且没有新的指令取代原指令。
期货经纪公司对其代理客户的所有指令，必须通过交易所集中撮合交易，不得私下对冲，不得向客户作获利保证或者与客户分享收益。
（二） 下单方式
客户在正式交易前，应制定详细周密的交易计划。在此之后，客户即可按计划下单交易。客户可以通过书面、电话或者中国证监会规定的其他方式向期货经纪公司下达交易指令。具体下单方式由如下几种：
1、 书面下单
客户亲自填写交易单，填好后签字交由期货经纪公司交易部，再由期货经纪公司交易部通过电话报单至该公司在期货交易所场内的出市代表输入指令进入交易所主机撮合成交。
2、 电话下单
客户通过电话直接将指令下达到期货经纪公司交易部，再由交易部通知出市代表下单。期货经纪公司须将客户的指令予以录音，以备查证。事后，客户应在交易单上补签字。
期货经纪公司在接受客户指令后，应及时通知出市代表。出市代表应及时将客户的指令输入交易席位上的计算机终端进行竞价交易。
（三）竞价
国内期货合约价格的形成方式是:计算机撮合成交
计算机撮合成交是根据公开喊价的原理设计而成的一种计算机自动化交易方式，是指期货交易所的计算机交易系统对交易双方的交易指令进行配对的过程。这种交易方式具有准确、连续等特点。
国内期货交易所计算机交易系统的运行，一般是将买卖申报单以价格优先、时间优先的原则进行排序。当买入价大于、等于卖出价则自动撮合成交，撮合成交价等于买入价（bp）、卖出价（sp）和前一成交价(cp)三者中居中的一个价格。
开盘价和收盘价均由集合竞价产生。
开盘价集合竞价在某品种某月份合约每一交易日开市前5分钟内进行，其中前4分钟为期货合约买、卖价格指令申报时间，后1分钟为集合竞价撮合时间，开市时产生开盘价。 收盘价集合竞价在某品种某月份合约每一交易日收市前5分钟内进行，其中前4分钟为期货合约买、卖价格指令申报时间，后1分钟为集合竞价撮合时间，收市时产生收盘价。 交易系统自动控制集合竞价申报的开始和结束并在计算机终端上显示。
集合竞价采用最大成交量原则，即以此价格成交能够得到最大成交量。高于集合竞价产生的价格的买入申报全部成交；低于集合竞价产生的价格的卖出申报全部成交；等于集合竞价产生的价格的买入或卖出申报，根据买入申报量和卖出申报量的多少，按少的一方的申报量成交。
（四） 成交回报与确认
当期货经纪公司的出市代表收到交易指令后，确认无误后以最快的速度将指令输入计算机内进行撮合成交。当计算机显示指令成交后，出市代表必须马上将成交的结果反馈回期货经纪公司的交易部。期货经纪公司交易部将出市代表反馈回来的成交结果记录在交易单上并打上时间戳记后，将记录单报告给客户。成交回报记录单应包括以下几个项目：成交价格、成交手数、成交回报时间等。
客户对交易结算单记载事项有异议的，应当在下一交易日开市前向期货经纪公司提出书面异议；客户对交易结果单记载事项无异议的，应当在交易结算单上签字确认或者按照期货经纪合同约定的方式确认。客户既未对交易结算单记载事项确认，也未提出异议的，视为对交易结算单的确认。对于客户有异议的，期货经纪公司应当根据原始指令记录和交易记录予以核实。
大连商品交易所 市价、止损等基本交易指令使用说明
一、市价指令
1 ．市价指令定义
市价指令是以委托方向的停板价格参与交易的指令。
买市价指令就是以涨停板价为委托价的买限价指令；卖市价指令就是以跌停板价为委托价的卖限价指令。
2 ．市价指令有效委托时间
市价指令有效委托时间为集合竞价申报和连续交易期间，在其他交易时段，
投资者不得委托和撤销市价指令。
注：这里市价指令是指无特殊属性的市价指令。
二、市价（或限价）止损（盈）指令
1 ．市价（或限价）止损（盈）指令定义
市价（或限价）止损（盈）指令是指当市场最新价触及投资者预先设定止损价（或止盈价）时，指令立即转为市价指令（或限价指令）。
2 ．限价止损（盈）指令中限价含义
（1）限价止损（盈）指令中的限价，是指该指令转为限价指令时的委托价；
（2）买限价止损（盈）指令中的限价必须大于等于止损价（或止盈价），
且小于等于对应合约的涨停板价；
（3）卖限价止损（盈）指令中的限价必须小于等于止损价（或止盈价），且大于等于对应合约的跌停板价。
3 ．市价（或限价）止损（盈）指令触发时机
（1）当市场最新价大于等于投资者预先设定止损价时，买市价止损指令将立即转为买市价指令
（2）当市场最新价大于等于投资者预先设定止损价时，买限价止损指令将立即转为买限价指令。
（3）当市场最新价小于等于投资者预先设定止盈价时，投资者买限价止盈指令将立即转为买限价指令。
（4）当市场最新价小于等于投资者预先设定止盈价时，投资者买市价止盈
指令将立即转为买市价指令
（5）当市场最新价小于等于投资者预先设定止损价时，投资者卖市价止损指令将立即转为卖市价指令
（6）当市场最新价小于等于投资者预先设定止损价时，投资者卖限价止损指令将立即转为卖限价指令
（7）当市场最新价大于等于投资者预先设定止盈价时，投资者卖限价止盈指令将立即转为卖限价指令。
（8）当市场最新价大于等于投资者预先设定止盈价时，投资者卖市价止盈指令将立即转为卖市价指令
4 ．市价（或限价）止损（盈）指令有效委托时间
市价（或限价）止损（盈）指令有效委托时间为集合竞价申报和连续交易期间，在其他交易时段，投资者不得委托和撤销市价（或限价）止损（盈）指令。
5 ．在集合竞价申报期间，市价（或限价）止损（盈）指令不参与集合竞
价撮合
开市后，开盘价触发的市价（或限价）止损（盈）指令，将转为相应的市价指令（或限价指令），参与连续竞价交易。
6 ．市价（或限价）止损（盈）指令既可用于平仓，也可用于开仓。
三、特殊指令属性
1 ．特殊指令属性定义
立即全部成交否则自动撤销（FOK），指必须在指定价位、委托数量全部成
交，否则自动被系统撤销。
立即成交剩余指令自动撤销（FAK），指在指定价位成交，剩余定单自动被
系统撤销。
2 ．可附加特殊指令属性的指令
只有市价指令和限价指令，可附加立即全部成交否则自动撤销（FOK）和立即成交剩余指令自动撤销（FAK）指令属性。
篇二：2015年中国期货行业深度调查报告
2014-2020年中国期货行业全景调研与产业竞争现状报告
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报告目录
第一章 期货的概述 1
第一节 期货的概念 1
一、期货的定义 1
二、商品期货 1
三、金融期货 2
第二节 期货交易的定义及特点 10
一、期货交易的定义 10
二、期货交易的特点 10
三、期货交易的功能 11
四、期货交易的运行机制 11
第三节 期货市场基本知识简介 12
一、期货市场的发展史 12
二、期货市场的特征及功能 13
三、期货市场的组织结构 14
第二章 国际期货行业发展状况分析 16
第一节 国际期货发展概述 16
一、国际主要期货交易所及交易品种概况 16
二、国际期货交易和监管合作分析 16
三、期货市场监管日趋国际化 18
第二节 美国期货发展分析 23
一、美国期货市场发展概述 23
二、美国期货市场的管理体制 30
三、美国期货经纪商经营状况 32
第三节 英国期货发展分析 41
一、英国期货市场发展概述 41
二、英国期货行业的做市商机制 46
三、英国期货市场的交易机制分析 47
四、解析英国期货市场的法律监管 50
五、英国期货市场结算的风险分析 55
第四节 日本期货发展分析 57
一、日本期货市场发展概述 57
二、日本商品期货市场现状及改革 59
三、日本股指期货市场发展三阶段 60
四、日本的利率期货市场分析 61
第五节 香港期货发展分析 62
一、香港期货市场发展概述 62
二、简析香港股指期货投资者结构 65
三、香港交易所期货发展状况 69
第三章 中国期货行业发展分析 74
第一节 中国期货交易所简介 74
一、上海期货交易所 74
二、郑州商品交易所 75
三、大连商品交易所 77
第二节 期货行业发展状况分析 80
一、期货行业特点 80
二、2013年中国期货市场运行概况 81
三、期货行业分工发展分析 83
第三节 商品期货发展分析 84
一、新时期商品期货市场的发展分析 84
二、商品期货风险与沪深300股指期货风险的对比研究 86
三、股市与商品期货市场的关系探讨 88
四、中国已成全球第二大商品期货市场 90
第四节 金融期货发展分析 91
一、金融期货的类别与特征 91
二、金融期货对市场发展的影响 93
三、金融期货对金融市场化的作用 99
第五节 期货市场管理体系分析 103
一、自律管理体系概述 103
二、我国证券市场自律管理的现状与存在问题 104
三、美国期货市场监管实务访察 106
四、从法律层面提升期货业自律管理水平 111
五、中国期货市场自律体系的发展策略 113
第六节 完善我国期货市场风险管理体系的政策建议 115
一、我国期货市场风险管理体系：机制与作用 115
二、我国期货市场风险管理体系尚存的问题 119
三、关于建立保证金保障制度的政策建议 120
四、关于建立期货结算公司与补偿基金的政策建议 122
五、政府在期货公司危机处理上的作用及方式 129
第四章 农产品期货市场分析 131
第一节 玉米期货市场 131
一、玉米期货对玉米市场发展的影响 131
二、2012玉米期货市场运作概述 132
三、2013玉米期货回顾与2014年行情展望 133
第二节 大豆期货市场 139
一、影响大豆期货价格的因素 139
二、大豆期货市场对大豆产业发展作用 141
三、2012年大豆期货市场状况 144
四、2013年大豆市场回顾及2014年展望 146
第三节 小麦期货市场 151
一、小麦期货市场发展概述 151
二、发展小麦期货市场的作用 158
三、2012小麦期货市场发展状况 159
四、2013年小麦行情回顾 163
第四节 豆粕期货市场 168
一、豆粕期货品种简介 168
二、影响豆粕价格的因素 170
三、2013年豆粕期货市场回顾 172
四、2013年豆粕期货市场分析与展望 175
第五章 经济作物期货市场 178
第一节 棉花期货市场 178
一、中国棉花期货上市的意义 178
二、人民币利率调整对棉花期货发展的影响分析 181
三、2013年度棉花期货市场发展状况 182
第二节 白糖期货市场 185
一、白糖期货市场发展稳健 功能日益显现 186
二、白糖期货市场的优势 190
三、2012年白糖期货市场状况 192
四、白糖市场2013年回顾及2013年展望 196
第三节 天然橡胶期货市场 205
一、世界目前橡胶市场发展态势 205
二、中国天然橡胶期货的缺点 207
三、2012年天胶期货市场发展状况 211
四、2013年天然橡胶行情回顾及后市分析 213
第六章 有色金属期货市场 216
第一节 黄金期货市场 216
一、黄金期货定义 216
二、黄金期货市场特征分析 216
三、2013年黄金期货市场状况分析 218
四、2014黄金市场回顾与展望 227
第二节 铜期货市场 227
一、铜期货品种的特点 227
二、2013年铜期市发展回顾 228
三、中国铜企业在期货市场的发展状况 238
四、中国铜期货市场“三高”凸显 多空对决大战即将上演 240
五、铜期货期权降低铜期货市场的风险分析 242
第三节 铝期货市场 249
一、铝期货品种概述 249
二、铝期货市场发展回顾 255
三、当前背景下涉铝企业的套期保值 258
第四节 锌期货市场 261
一、锌期货上市的意义 261
二、锌期货上市对市场的影响 263
三、中国锌企业套期保值分析 265
第七章 利率期货市场 269
第一节 利率期货概述 269
一、利率期货的定义 269
二、利率期货交易的定义 270
三、利率期货的发展历史 270
四、利率期货的报价及交割方式 271
第二节 利率期货行业状况分析 273
一、中国开展利率期货交易可行性分析 273
二、利率期货对于中国利率市场化发展的意义 274
第三节 寿险公司利率风险与利率期货的关系分析 276
一、中国寿险公司利率风险概述 276
二、解析利率期货作用机制 277
三、利率期货防范寿险公司利率风险的优势 278
四、中国寿险公司应用利率期货的前景展望 279
第四节 利率期货与债券市场风险的关系分析 279
一、债券市场的利率风险 280
二、债券市场的流动性风险 281
三、利率期货在抵御债券市场风险中的作用 284
第八章 股指期货市场分析 287
第一节 股指期货概述 287
一、股指期货的定义 287
二、股指期货的特征 287
三、股指期货的功能 288
四、股票指数期货的发展历程 290
第二节 股指期货市场发展状况分析 292
一、期货行业积极备战股指期货上市 292
二、股指期货利于中国资本市场发展 293
三、股指期货与商品期货的市场风险对比分析 294
四、股指期货将成未来市场稳定剂 296
第三节 股指期货的影响分析 298
一、股指期货对期货市场的影响 298
二、股指期货对股市行情的影响 299
三、股指期货对证券市场的影响 300
第四节 解析股指期货市场的风险 301
一、市场环境方面的风险 301
二、市场交易主体方面的风险 302
三、市场监管方面的风险 303
第九章 期货行业竞争状况分析 304
第一节 期货市场竞争格局分析 304
一、期市竞争的比较优势概述 304
二、全球期货市场竞争格局的发展 306
三、地区内期货市场竞争格局的变化 308
四、期货市场竞争给中国期货发展的启示 309
第二节 期货公司的竞争状况 311
一、期货公司的核心竞争力特征分析 311
二、期货公司竞争多元化分析 313
第三节 期货行业竞争中存在的问题及其策略 316
一、中国期货经纪业发展存在的主要问题 316
二、提升中国期货市场竞争力的策略 317
三、提高期货公司竞争力的策略 319
第十章 期货行业企业状况分析 324
第一节 中国国际期货经纪有限公司 324
一、公司简介 324
二、优势体现 324
三、成绩表现 325
第二节 河南万达期货经纪有限公司 327
一、公司简介 327
二、经营范围 327
三、企业优势 328
第三节 上海通联期货经纪有限公司 328
一、公司简介 328
二、业务范围 328
三、优势和长远发展规划 329
第四节 经易期货经纪有限公司 330
一、公司简介 330
二、优势体现 330
第五节 金瑞期货经纪有限公司 331
一、公司简介 331
二、金瑞期货有限公司文化理念 332
三、金瑞打造套保核心竞争力、专注服务产业 332
第六节 建证期货经纪有限责任公司 337
一、公司简介 337
二、经营业绩 338
篇三：期货期权实验报告1
商学院经济与管理实验中心
实验报告
实验名称班级学号姓名
同组学生姓名实验时间： 2013 年 11月 6日星期 三
得分： 批改时间： 年 月 日 实验教师(签名)：
一、 实验目的
1、熟悉投资程序；
2、了解交易开户、下单的程序，期货交易制度和结算制度；
3、了解实时行情，掌握各行情指标定义；
4、熟悉单个K线类型及其行情含义；熟悉K线组合的特征及其行情含义。
5、掌握趋势理论、波浪理论及形态理论的运用。
二、 实验内容
1、期货模拟交易界面及常用术语简介；
2、期货模拟交易系统图形快速操作；
3、期货常用页面操作；
4、期货商品报价窗口；
5、K线图窗口；
6、其他图表窗口简介；
7、新闻资讯信息
8、运用趋势线理论进行期货实验操作
9，运用波浪理论进行期货实验操作
三、 实验步骤
总体可简述为：
1、安装永安博弈大师，在博弈大师——永安期货中进行账号注册
2、了解期货合约的基本信息，了解掌握各个名称所代表的意义。
3、观看大盘，留意各个行业的期货合约价格走势。着重留意个别的期货合约。
4、针对个别合约，观察K线图，运用技术分析，对对于其价格走势进行分析预测。
5、结合宏观经济走势，国际、国内政治形势和经济环境，预测整个该期货品种方面的的利好或者利空形式。
6、选择个别合约进行，进行模拟交易。
(一) 期货模拟交易界面及常用术语简介；
注册完永安模拟交易账号后进入登陆界面
联机博易大师查询期货交易详情
登陆后可以看到各个期货交易所中每个期货品种的即时和以往的详情
1、期货的专业基本术语：
开仓：期货交易者新建期货头寸的行为，包括买入开仓和卖出开仓。 平仓：期货交易者了解持仓的交易行为，与开仓是的方向相反。
多头：预期期货价格未来会上涨，现在买入，建立多头头寸的过程。 空头：预期期货价格未来会下跌，现在卖出，建立空头头寸的过程。
2、一些基本术语和持仓量的关系。
多开：空头与多头同时开仓，以多头报价成交，反映主动性买盘。 空开：多头与空头同时开仓，以空头报价成交，反映主动性卖盘。 多平：多头主动平仓
空平：空头主动平仓
双开：新多头买进开仓，新空头卖出开仓
双平：老多头卖出平仓，老空头买进平仓
多换：多头换手，老多头卖出开仓，新多头买进开仓。
空换：空头换手，老空头买进平仓，新空头卖出开仓。
(二) 期货常用页面操作；
(三) 期货商品报价窗口；
以沪铜1405合约为例，可以查看合约的具体交易价格以及成交量，结算价等
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